PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H4ZF.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZF.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - H4ZF.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZF.DE returned 13.45%/yr vs 14.34%/yr for SPPY.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZF.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZF.DE показывает доходность 11.80%, а SPPY.DE немного выше – 11.85%.

H4ZF.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
9.48%
С начала года
11.80%
1 год
21.62%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.45%
10 лет*
14.34%

SPPY.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.81%
С начала года
11.85%
1 год
24.37%
3 года*
18.68%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		11.80%4.74%32.23%22.66%-14.38%40.65%7.06%3.22%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.85%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%8.01%3.47%

Correlation

The correlation between H4ZF.DE and SPPY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.98

The correlation between H4ZF.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с HWWA.LH4ZF.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

H4ZF.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZF.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZF.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.12

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.96

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.61

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

13.81

-3.23

H4ZF.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZF.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZF.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZF.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZF.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-33.33%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.72%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-23.81%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-23.81%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.43%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.76%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.76%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZF.DE и SPPY.DE

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZF.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.55%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.93%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.63%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.46%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.47%

-1.39%

Сравнение комиссий H4ZF.DE и SPPY.DE

H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZF.DE и SPPY.DE

Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.82%0.95%0.96%1.19%1.34%0.92%1.44%1.39%1.62%1.55%1.59%1.61%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4ZF.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

H4ZF.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор