Сравнение H4ZF.DE с QDVF.DE
H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZF.DE returned 15.80%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и QDVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции H4ZF.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 15.80% против 8.97% соответственно.
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и QDVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 40.68% | 7.94% | 36.99% | 0.78% | 8.65% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 13.02% | -14.92% | -13.30% |
Correlation
The correlation between H4ZF.DE and QDVF.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between H4ZF.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
QDVF.DE
Сравнение H4ZF.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | QDVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.54 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 7.98 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.82 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.28 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и QDVF.DE
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и QDVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -65.81% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -17.23% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -27.13% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -27.13% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -65.81% | +31.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -8.92% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -17.41% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.49% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и QDVF.DE
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 7.70% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 20.43% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 24.05% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 26.95% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 28.68% | -12.56% |
Сравнение комиссий H4ZF.DE и QDVF.DE
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и QDVF.DE
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZF.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.
H4ZF.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. H4ZF.DE tracks S&P 500 Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.15% for QDVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и QDVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор