Сравнение H4ZE.DE с XESD.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZE.DE returned 10.49%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, а XESD.DE немного ниже – 7.26%.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 3.06% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and XESD.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between H4ZE.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
XESD.DE
Сравнение H4ZE.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.46 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 12.05 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.10 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и XESD.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -38.77% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.27% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -12.49% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -18.59% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.56% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -7.38% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.96% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и XESD.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.46% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 14.06% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 16.93% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.73% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 18.81% | -3.32% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и XESD.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and XESD.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор