Сравнение H4ZE.DE с S6X0.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 10.80%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZE.DE показывает доходность 10.55%, а S6X0.DE немного ниже – 10.25%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.85% соответственно.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 10.80%
S6X0.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 10.55% | 20.36% | 10.54% | 15.62% | -8.94% | 25.17% | -3.27% | 28.00% | -11.02% | 10.41% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 10.25% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.04% | 10.08% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and S6X0.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between H4ZE.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
S6X0.DE
Сравнение H4ZE.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZE.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.04 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 7.10 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -38.54% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.88% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -16.56% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -23.41% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -38.54% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.69% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.14% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и S6X0.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 2.87%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.56% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 13.14% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 15.94% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.53% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.00% | -2.95% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и S6X0.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и S6X0.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.36% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.76% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, H4ZE.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for H4ZE.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор