PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение H4ZE.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZE.DE показывает доходность 10.55%, а S6X0.DE немного ниже – 10.25%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.85% соответственно.


H4ZE.DE

1 день
0.86%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.27%
1 год
22.40%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.79%
10 лет*
10.80%

S6X0.DE

1 день
0.78%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и S6X0.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR
10.55%20.36%10.54%15.62%-8.94%25.17%-3.27%28.00%-11.02%10.41%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
10.25%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between H4ZE.DE and S6X0.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.91

The correlation between H4ZE.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


H4ZE.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.04

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

7.10

+1.79

H4ZE.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и S6X0.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


H4ZE.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-38.54%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.88%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.56%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-23.41%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.54%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.69%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.14%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 2.87%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


H4ZE.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.56%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

13.14%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.94%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.53%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

18.00%

-2.95%

Сравнение комиссий H4ZE.DE и S6X0.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR
2.36%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
2.76%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, H4ZE.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for H4ZE.DE.

H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор