Сравнение H4ZE.DE с ED3F.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - H4ZE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, H4ZE.DE returned 15.80% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 8.34% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and ED3F.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
ED3F.DE
Сравнение H4ZE.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.08 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -0.18 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.06 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -23.91% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -23.91% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -20.80% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.37% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 10.25% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 4.57%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 10.58% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 22.80% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 30.60% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 30.42% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 30.42% | -14.93% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и ED3F.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.
H4ZE.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор