PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZE.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZE.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.91% соответственно.

H4ZE.DE

1 день
0.63%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.42%
6 месяцев
9.80%
1 год
15.80%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.41%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		7.42%20.37%10.54%15.61%-8.94%25.21%-3.31%28.06%-11.05%10.41%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between H4ZE.DE and DBXI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2010 г.

0.77

The correlation between H4ZE.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с H410.DEH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H4ZY.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZE.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.94

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.70

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.17

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.42

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZE.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZE.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.94

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.19

+0.31

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZE.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-69.49%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.62%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-17.56%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-25.10%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-40.46%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.77%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-29.56%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и DBXI.DE

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZE.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.63%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.34%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.69%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

18.31%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

20.37%

-4.88%

Сравнение комиссий H4ZE.DE и DBXI.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.43%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%

Часто задаваемые вопросы

H4ZE.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор