PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение H4Z7.DE с IQQ6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и IQQ6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 8.43%.


H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.73%
3 года*
6.21%
5 лет*
10 лет*

IQQ6.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.59%
1 год
9.26%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и IQQ6.DE


2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)
7.83%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
8.43%-2.51%5.91%6.19%-13.32%

Correlation

The correlation between H4Z7.DE and IQQ6.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between H4Z7.DE and IQQ6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

H4Z7.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


H4Z7.DEIQQ6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

3.63

+0.37

H4Z7.DE vs. IQQ6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQ6.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и IQQ6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


H4Z7.DEIQQ6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и IQQ6.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и IQQ6.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


H4Z7.DEIQQ6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-66.50%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-7.63%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-19.92%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.68%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-14.00%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.54%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и IQQ6.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) имеют волатильность 2.87% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


H4Z7.DEIQQ6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.78%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.20%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.05%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.51%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

16.36%

-1.94%

Сравнение комиссий H4Z7.DE и IQQ6.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и IQQ6.DE

H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
3.51%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, H4Z7.DE and IQQ6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.

H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.59% for IQQ6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и IQQ6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор