Сравнение H4Z7.DE с IQQ6.DE
H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 6.05%/yr for IQQ6.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for IQQ6.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z7.DE и IQQ6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 8.43%.
H4Z7.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и IQQ6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 7.83% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -13.32% |
Correlation
The correlation between H4Z7.DE and IQQ6.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between H4Z7.DE and IQQ6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z7.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск
H4Z7.DE
IQQ6.DE
Сравнение H4Z7.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z7.DE | IQQ6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 3.63 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z7.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z7.DE и IQQ6.DE
Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и IQQ6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z7.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -66.50% | +39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -7.63% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -19.92% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -5.68% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -14.00% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.54% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z7.DE и IQQ6.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) имеют волатильность 2.87% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z7.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.78% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.20% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 11.05% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.51% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.36% | -1.94% |
Сравнение комиссий H4Z7.DE и IQQ6.DE
H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z7.DE и IQQ6.DE
H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, H4Z7.DE and IQQ6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.59% for IQQ6.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и IQQ6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор