Сравнение H4Z7.DE с ASRM.DE
H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and ASRM.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF) are both REIT funds - H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while ASRM.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for ASRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z7.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
H4Z7.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASRM.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и ASRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 7.83% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
ASRM.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | -78.40% | -3.99% | 2.84% |
Correlation
The correlation between H4Z7.DE and ASRM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z7.DE vs. ASRM.DE — Ранг доходности на риск
H4Z7.DE
ASRM.DE
Сравнение H4Z7.DE c ASRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF (ASRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z7.DE | ASRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z7.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок H4Z7.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z7.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z7.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z7.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | — | — |
Сравнение комиссий H4Z7.DE и ASRM.DE
H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ASRM.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z7.DE и ASRM.DE
Ни H4Z7.DE, ни ASRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
H4Z7.DE and ASRM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for ASRM.DE.
H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while ASRM.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: HSBC and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.40% for ASRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и ASRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор