Сравнение H41G.DE с MWOL.DE
H41G.DE (HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - H41G.DE tracks the MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41G.DE returned 12.01%/yr vs 17.01%/yr for MWOL.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H41G.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности H41G.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H41G.DE показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
H41G.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H41G.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H41G.DE HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 12.22% | 3.96% | 12.21% | 11.87% | -2.26% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -5.48% |
Correlation
The correlation between H41G.DE and MWOL.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between H41G.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H41G.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
H41G.DE
MWOL.DE
Сравнение H41G.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H41G.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.67 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 14.63 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H41G.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок H41G.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка H41G.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41G.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H41G.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -33.56% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.58% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -21.64% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.89% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.65% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности H41G.DE и MWOL.DE
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что H41G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H41G.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.63% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.71% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 11.12% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.20% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.46% | -0.75% |
Сравнение комиссий H41G.DE и MWOL.DE
H41G.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H41G.DE и MWOL.DE
H41G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
H41G.DE HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
H41G.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for H41G.DE.
H41G.DE tracks MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for H41G.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для H41G.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор