Сравнение H41G.DE с ISPA.DE
H41G.DE (HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - H41G.DE tracks the MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41G.DE returned 12.01%/yr vs 18.65%/yr for ISPA.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H41G.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H41G.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H41G.DE показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
H41G.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам H41G.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H41G.DE HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 12.22% | 3.96% | 12.21% | 11.87% | -2.26% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 5.23% |
Correlation
The correlation between H41G.DE and ISPA.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between H41G.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H41G.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
H41G.DE
ISPA.DE
Сравнение H41G.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H41G.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 8.10 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 28.73 | -17.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H41G.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.35 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок H41G.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка H41G.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41G.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H41G.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -38.91% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.63% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -15.10% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.46% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.03% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности H41G.DE и ISPA.DE
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что H41G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H41G.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.62% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.51% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 8.77% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 12.00% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.79% | +0.92% |
Сравнение комиссий H41G.DE и ISPA.DE
H41G.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H41G.DE и ISPA.DE
H41G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41G.DE HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
H41G.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H41G.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H41G.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
H41G.DE tracks MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for H41G.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H41G.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор