Сравнение H41E.DE с VFEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).
H41E.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H41E.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H41E.DE и VFEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H41E.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H41E.DE HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 8.50% | 22.02% | 17.74% | 11.43% | -2.00% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 1.47% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, H41E.DE показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 1.47%.
H41E.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -13.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H41E.DE и VFEA.DE
H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.
Доходность на риск
H41E.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
H41E.DE
VFEA.DE
Сравнение H41E.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H41E.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.52 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.95 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.37 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 7.19 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H41E.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.52 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.32 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между H41E.DE и VFEA.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H41E.DE и VFEA.DE
Ни H41E.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок H41E.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и VFEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H41E.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.92% | -30.51% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.63% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -13.63% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -8.77% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.59% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности H41E.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что H41E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H41E.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 22.77% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 24.22% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 27.42% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.29% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 20.08% | -4.64% |