PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H41E.DE с D5BI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41E.DE с D5BI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) and D5BI.DE (Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select while D5BI.DE tracks the MSCI Mexico Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41E.DE returned 26.88%/yr vs 9.48%/yr for D5BI.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. H41E.DE charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for D5BI.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и D5BI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41E.DE показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у D5BI.DE с доходностью 11.27%.

H41E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
24.48%
С начала года
34.05%
1 год
54.22%
3 года*
26.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

D5BI.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
4.91%
С начала года
11.27%
1 год
33.67%
3 года*
9.48%
5 лет*
13.36%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41E.DE и D5BI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		34.05%22.02%17.74%11.43%-2.13%
D5BI.DE
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc)		11.27%38.94%-22.34%33.20%-3.70%

Correlation

The correlation between H41E.DE and D5BI.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с SBIM.DEH41E.DE с GACB.DE
Часто сравнивают с D5BI.DE:
D5BI.DE с XDWD.DED5BI.DE с XGLF.DED5BI.DE с EHDL.DED5BI.DE с XDWT.DED5BI.DE с EXUS.DED5BI.DE с PRAM.DED5BI.DE с XNAS.DE

Доходность на риск

H41E.DE vs. D5BI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
D5BI.DE
Ранг доходности на риск D5BI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BI.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BI.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BI.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c D5BI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H41E.DED5BI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.67

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.32

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

2.83

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

10.69

+4.85

H41E.DE vs. D5BI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа D5BI.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и D5BI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и D5BI.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки D5BI.DE в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и D5BI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41E.DED5BI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-55.39%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.84%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-30.89%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.36%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-19.51%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.14%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и D5BI.DE

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что H41E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41E.DED5BI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.66%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

17.01%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

20.11%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

20.90%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

23.92%

-7.12%

Сравнение комиссий H41E.DE и D5BI.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии D5BI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и D5BI.DE

Ни H41E.DE, ни D5BI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H41E.DE and D5BI.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41E.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41E.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for D5BI.DE.

H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select, while D5BI.DE tracks MSCI Mexico Index. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for H41E.DE and 0.65% for D5BI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41E.DE и D5BI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор