PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while EMWE.DE tracks the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.46%/yr vs 8.09%/yr for EMWE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for EMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 10.56%.

H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

EMWE.DE

1 день
0.17%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.98%
1 год
16.72%
3 года*
11.12%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.35%10.36%21.66%16.26%-12.60%32.89%10.04%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		10.56%0.19%15.43%14.91%-16.13%38.30%10.97%

Correlation

The correlation between H41C.DE and EMWE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.88

The correlation between H41C.DE and EMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с ASCH.DEH41C.DE с F50A.DE
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOO

Доходность на риск

H41C.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H41C.DEEMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.40

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.02

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

1.99

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

7.20

+14.96

H41C.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа EMWE.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки EMWE.DE в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и EMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-92.00%

+71.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.38%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-20.01%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-20.75%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.62%

+79.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-78.17%

+74.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.32%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и EMWE.DE

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.76%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.78%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.91%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

14.49%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

34.22%

-20.91%

Сравнение комиссий H41C.DE и EMWE.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMWE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и EMWE.DE

Ни H41C.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H41C.DE and EMWE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: HSBC and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.25% for EMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и EMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор