PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с CBUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с CBUQ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while CBUQ.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41C.DE returned 18.40%/yr vs 15.00%/yr for CBUQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for CBUQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и CBUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у CBUQ.DE с доходностью 14.37%.

H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.47%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.86%
1 год
24.92%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и CBUQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.35%10.36%21.66%16.26%-4.59%
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.37%4.50%18.80%18.75%-10.33%

Correlation

The correlation between H41C.DE and CBUQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between H41C.DE and CBUQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с ASCH.DEH41C.DE с F50A.DE
Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с WEBG.DECBUQ.DE с CBUG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с JPGL.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с IS3N.DECBUQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

H41C.DE vs. CBUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c CBUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H41C.DECBUQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.91

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.71

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.38

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

12.54

+9.61

H41C.DE vs. CBUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа CBUQ.DE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и CBUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и CBUQ.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, примерно равная максимальной просадке CBUQ.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и CBUQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DECBUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-21.14%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.40%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.14%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.14%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.99%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и CBUQ.DE

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DECBUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.88%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.03%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

13.09%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.88%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

13.88%

-0.57%

Сравнение комиссий H41C.DE и CBUQ.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBUQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и CBUQ.DE

H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM202520242023
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.24%1.28%1.44%1.58%
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H41C.DE and CBUQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CBUQ.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.20% for CBUQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и CBUQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор