PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H410.DE с XGLF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с XGLF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and XGLF.DE (Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while XGLF.DE tracks the MSCI GCC Countries ex Select Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, H410.DE returned 8.22%/yr vs 7.33%/yr for XGLF.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for XGLF.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и XGLF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у XGLF.DE с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции H410.DE превзошли акции XGLF.DE по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.33% соответственно.

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%

XGLF.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
4.58%
1 год
2.52%
3 года*
3.40%
5 лет*
5.07%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и XGLF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.65%13.95%4.67%-13.87%4.04%6.95%21.14%-11.36%21.12%
XGLF.DE
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)		4.58%-5.36%9.58%0.55%1.24%48.84%-9.49%9.50%22.95%-7.49%

Correlation

The correlation between H410.DE and XGLF.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с XGLF.DE:
XGLF.DE с IS3N.DEXGLF.DE с D5BI.DEXGLF.DE с LGQM.DEXGLF.DE с LYMH.DEXGLF.DE с EHDL.DEXGLF.DE с LTUR.DEXGLF.DE с IUSS.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. XGLF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XGLF.DE
Ранг доходности на риск XGLF.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLF.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLF.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c XGLF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H410.DEXGLF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.20

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.38

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.28

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

0.60

+9.04

H410.DE vs. XGLF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XGLF.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и XGLF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и XGLF.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке XGLF.DE в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и XGLF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEXGLF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-42.15%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.05%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.41%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-31.29%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

-35.16%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-18.93%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-18.25%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.18%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и XGLF.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEXGLF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

3.12%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

9.08%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

12.57%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.37%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.33%

-0.02%

Сравнение комиссий H410.DE и XGLF.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGLF.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и XGLF.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как XGLF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%
XGLF.DE
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H410.DE and XGLF.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for XGLF.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while XGLF.DE tracks MSCI GCC Countries ex Select Securities Index. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.65% for XGLF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и XGLF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор