PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H410.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, H410.DE returned 20.39%/yr vs 41.09%/yr for FLXT.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 69.39%.

H410.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
3.71%
С начала года
27.49%
6 месяцев
27.95%
1 год
49.05%
3 года*
20.39%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.77%

FLXT.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
13.04%
С начала года
69.39%
6 месяцев
72.01%
1 год
113.39%
3 года*
41.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		27.49%18.61%13.89%4.66%-10.51%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		69.39%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Correlation

The correlation between H410.DE and FLXT.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between H410.DE and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H410.DEFLXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
4.92

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
5.73

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

12.64

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

38.64

-21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H410.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H410.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

4.92

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.15

-0.73

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и FLXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-31.16%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.05%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-31.16%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.86%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.18%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 7.30%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.61%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

18.65%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.26%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.86%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.86%

-3.69%

Сравнение комиссий H410.DE и FLXT.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLXT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и FLXT.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.60%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Часто задаваемые вопросы

H410.DE and FLXT.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLXT.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.19% for FLXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и FLXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор