Сравнение H410.DE с FLXI.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and FLXI.DE (Franklin FTSE India UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while FLXI.DE tracks the FTSE India 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, H410.DE returned 8.17%/yr vs 5.31%/yr for FLXI.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for FLXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и FLXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у FLXI.DE с доходностью -9.32%.
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
FLXI.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -11.71%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H410.DE и FLXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -13.80% | 3.98% | 7.04% | 9.68% |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | -9.32% | -8.72% | 16.97% | 17.26% | -1.79% | 35.49% | 1.89% | 1.19% |
Correlation
The correlation between H410.DE and FLXI.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between H410.DE and FLXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. FLXI.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
FLXI.DE
Сравнение H410.DE c FLXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H410.DE | FLXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.66 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | -1.44 | +18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H410.DE | FLXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | -0.79 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и FLXI.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки FLXI.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и FLXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | FLXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -40.58% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -17.48% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -24.76% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -24.76% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -21.26% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -7.78% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 8.08% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и FLXI.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | FLXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.52% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 12.18% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 14.69% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.77% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 19.96% | -1.79% |
Сравнение комиссий H410.DE и FLXI.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLXI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и FLXI.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как FLXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
H410.DE and FLXI.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLXI.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while FLXI.DE tracks FTSE India 30/18 Capped. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.19% for FLXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и FLXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор