PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H410.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 10 years, H410.DE returned 9.77%/yr vs 22.04%/yr for DBX5.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции H410.DE уступали акциям DBX5.DE по среднегодовой доходности: 9.77% против 22.04% соответственно.

H410.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
3.71%
С начала года
27.49%
6 месяцев
27.95%
1 год
49.05%
3 года*
20.39%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.77%

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		27.49%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%7.04%21.02%-11.31%21.15%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-5.55%12.67%

Correlation

The correlation between H410.DE and DBX5.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.78

The correlation between H410.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с ZPRA.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H410.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
4.62

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
5.37

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

12.09

-7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

35.84

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H410.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа DBX5.DE равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H410.DEDBX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

4.62

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-55.28%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.23%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-30.81%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-32.62%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-32.62%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.97%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.61%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 7.30%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

10.28%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

19.59%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

24.18%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.58%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.55%

-2.38%

Сравнение комиссий H410.DE и DBX5.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и DBX5.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DBX5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.60%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Часто задаваемые вопросы

H410.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор