PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H1D5.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H1D5.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H1D5.DE (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - H1D5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, H1D5.DE returned 12.23%/yr vs 8.31%/yr for QDVF.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. H1D5.DE charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности H1D5.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H1D5.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции H1D5.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 12.23% против 8.31% соответственно.

H1D5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.28%
1 год
16.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.23%

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H1D5.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.28%15.23%22.75%23.18%-21.57%28.78%15.86%27.46%-8.35%19.09%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%68.03%-40.35%13.03%-14.93%-13.31%

Correlation

The correlation between H1D5.DE and QDVF.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.37

The correlation between H1D5.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с H1D5.DE:
H1D5.DE с IS31.DEH1D5.DE с IBCK.DEH1D5.DE с LSMC.DEH1D5.DE с S5SD.DEH1D5.DE с SPQH.DEH1D5.DE с 2B7C.DEH1D5.DE с D500.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

H1D5.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H1D5.DE
Ранг доходности на риск H1D5.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H1D5.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H1D5.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H1D5.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H1D5.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H1D5.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H1D5.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H1D5.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.53

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.00

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

5.45

+2.34

H1D5.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H1D5.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H1D5.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H1D5.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка H1D5.DE за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H1D5.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H1D5.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-65.82%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-17.23%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-27.15%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-27.15%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-65.82%

+31.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-8.87%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-17.79%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.98%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности H1D5.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) составляет 3.00%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что H1D5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H1D5.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

7.04%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

21.39%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

24.89%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

27.17%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

29.70%

-13.58%

Сравнение комиссий H1D5.DE и QDVF.DE

H1D5.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H1D5.DE и QDVF.DE

Ни H1D5.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H1D5.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for H1D5.DE.

H1D5.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. H1D5.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.28% for H1D5.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H1D5.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор