PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H1D5.DE с F500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H1D5.DE с F500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H1D5.DE (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds from Amundi - H1D5.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while F500.DE tracks the S&P 500 ESG+. Both are passively managed. Over the past 5 years, H1D5.DE returned 10.07%/yr vs 14.00%/yr for F500.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. H1D5.DE charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for F500.DE.

Доходность

Сравнение доходности H1D5.DE и F500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H1D5.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у F500.DE с доходностью 11.05%.

H1D5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.28%
1 год
16.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.23%

F500.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
9.03%
С начала года
11.05%
1 год
23.50%
3 года*
18.40%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H1D5.DE и F500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.28%15.23%22.75%23.18%-21.57%28.78%15.86%27.46%-12.71%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		11.05%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-11.69%

Correlation

The correlation between H1D5.DE and F500.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between H1D5.DE and F500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H1D5.DE:
H1D5.DE с IS31.DEH1D5.DE с IBCK.DEH1D5.DE с LSMC.DEH1D5.DE с S5SD.DEH1D5.DE с SPQH.DEH1D5.DE с 2B7C.DEH1D5.DE с D500.DE
Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с JREU.DEF500.DE с QDVE.DEF500.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

H1D5.DE vs. F500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H1D5.DE
Ранг доходности на риск H1D5.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H1D5.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H1D5.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H1D5.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H1D5.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H1D5.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H1D5.DE c F500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H1D5.DEF500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.00

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.80

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.19

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.23

-4.45

H1D5.DE vs. F500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H1D5.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F500.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H1D5.DE и F500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H1D5.DE и F500.DE

Максимальная просадка H1D5.DE за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке F500.DE в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H1D5.DE и F500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H1D5.DEF500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.80%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.33%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-23.49%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-23.49%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.87%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.58%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности H1D5.DE и F500.DE

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что H1D5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H1D5.DEF500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.83%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.07%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.88%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.36%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.92%

-0.80%

Сравнение комиссий H1D5.DE и F500.DE

H1D5.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии F500.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H1D5.DE и F500.DE

Ни H1D5.DE, ни F500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H1D5.DE and F500.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for H1D5.DE.

H1D5.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while F500.DE tracks S&P 500 ESG+. Their fees differ too: 0.28% for H1D5.DE and 0.12% for F500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H1D5.DE и F500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор