PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H.TO с TEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, H.TO returned 16.26%/yr vs 20.37%/yr for TEC.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 17.79%.

H.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.84%
3 года*
16.75%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.55%

TEC.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
10.81%
С начала года
17.79%
6 месяцев
14.85%
1 год
40.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
20.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H.TO
Hydro One Limited		3.29%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%18.97%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		17.79%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Correlation

The correlation between H.TO and TEC.TO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.07

The correlation between H.TO and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

H.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOTEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.39

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.08

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.30

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

6.83

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TEC.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.39

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.97

-0.13

Просадки

Сравнение просадок H.TO и TEC.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-35.31%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-17.52%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-25.01%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-35.31%

+18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-0.84%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-8.04%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.89%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и TEC.TO

Hydro One Limited (H.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеют волатильность 4.57% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.75%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.86%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

16.84%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.32%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.78%

-7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H.TO and TEC.TO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор