Сравнение H.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hydro One Limited (H.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H.TO или SCHD.
Основные характеристики
| H.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.83% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 21.91% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 17.59% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.63% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.36 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 11.32% |
| Макс. просадка | -27.68% | -33.37% |
| Текущая просадка | -6.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между H.TO и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности H.TO и SCHD
С начала года, H.TO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H.TO и SCHD
Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 2.74% | 2.94% | 3.78% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок H.TO и SCHD
Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H.TO и SCHD
Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.