PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с BCE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and BCE.TO (BCE Inc.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, H.TO returned 12.57%/yr vs 0.48%/yr for BCE.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у BCE.TO с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 12.57% против 0.48% соответственно.

H.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.00%
6 месяцев
8.78%
1 год
18.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
16.44%
10 лет*
12.57%

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		5.00%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%

Correlation

The correlation between H.TO and BCE.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$34.05B

BCE.TO:

CA$32.05B

EPS

H.TO:

CA$2.28

BCE.TO:

CA$6.92

Коэффициент P/E

H.TO:

24.81

BCE.TO:

4.97

Коэффициент PEG

H.TO:

2.89

BCE.TO:

0.01

Коэффициент P/S

H.TO:

3.67

BCE.TO:

1.30

Коэффициент P/B

H.TO:

2.65

BCE.TO:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

BCE.TO:

CA$24.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

BCE.TO:

CA$14.56B

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

BCE.TO:

CA$14.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

BCE Inc.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

H.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H.TOBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.93

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.42

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.49

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

2.83

+4.02

H.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H.TO и BCE.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-50.02%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.82%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-43.50%

+30.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-50.02%

+32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-50.02%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-38.09%

+32.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-11.43%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.68%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и BCE.TO

Hydro One Limited (H.TO) и BCE Inc. (BCE.TO) имеют волатильность 4.96% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.92%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.20%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

17.42%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.15%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.50%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BCE.TO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
H.TO
Hydro One Limited		2.39%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и BCE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.65B
6.17B
(H.TO) Общая выручка
(BCE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности H.TO и BCE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и BCE Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
23.5%
30.0%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and BCE.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор