Сравнение GXLK.L с PIGI.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past year, GXLK.L returned 52.82% vs 15.61% for PIGI.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for PIGI.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и PIGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как PIGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у PIGI.L с доходностью 6.14%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и PIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 42.73% |
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and PIGI.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. PIGI.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
PIGI.L
Сравнение GXLK.L c PIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | PIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.59 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.80 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.09 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и PIGI.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки PIGI.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и PIGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -6.15% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -6.15% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.33% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -1.17% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.81% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и PIGI.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 1.33% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 6.15% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 8.36% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 8.46% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 8.46% | +18.37% |
Сравнение комиссий GXLK.L и PIGI.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIGI.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и PIGI.L
Ни GXLK.L, ни PIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and PIGI.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.69% for PIGI.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и PIGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор