Сравнение GXLK.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GXLK.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXLK.L или SCHG.
Основные характеристики
| GXLK.L | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.55% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 24.98% | 44.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.20 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 11.32% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 36.56% | 16.93% |
| Макс. просадка | -21.13% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.56% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между GXLK.L и SCHG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и SCHG
С начала года, GXLK.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLK.L и SCHG
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXLK.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и SCHG
GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и SCHG
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и SCHG
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 4.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.