Сравнение GXLK.L с KARP.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -9.92% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and KARP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
KARP.L
Сравнение GXLK.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 6.99 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 19.86 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.14 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и KARP.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -56.63% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -9.76% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -46.94% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -19.90% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -34.88% | +27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.44% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и KARP.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 0.00% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.87% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 21.85% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 24.61% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 24.61% | +2.22% |
Сравнение комиссий GXLK.L и KARP.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и KARP.L
Ни GXLK.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and KARP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Waystone Management. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор