PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLK.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLK.L с ACWI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 18.14%/yr for ACWI.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.

Доходность

Сравнение доходности GXLK.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью 11.83%.

GXLK.L

1 день
-2.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
23.38%
6 месяцев
21.44%
1 год
52.82%
3 года*
26.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.80%
1 год
30.06%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLK.L и ACWI.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		23.38%15.88%24.73%48.31%-16.12%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-6.87%

Correlation

The correlation between GXLK.L and ACWI.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between GXLK.L and ACWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с XLKGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Доходность на риск

GXLK.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLK.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLK.LACWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.89

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.99

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.28

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

17.31

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLK.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLK.L на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLK.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLK.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GXLK.L и ACWI.L

Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и ACWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLK.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-25.44%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-7.05%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-18.07%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.41%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.67%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.74%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLK.L и ACWI.L

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLK.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.90%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

7.75%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

10.42%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

13.05%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

14.39%

+12.44%

Сравнение комиссий GXLK.L и ACWI.L

GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLK.L и ACWI.L

Ни GXLK.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GXLK.L and ACWI.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

GXLK.L is categorized as Technology Equities, while ACWI.L is Global Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.40% for ACWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и ACWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор