Сравнение GXC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
GXC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или VEA.
Основные характеристики
| GXC | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.77% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | -2.61% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | -15.80% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.89% | 6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 12.79% |
| Макс. просадка | -72.16% | -60.70% |
| Current Drawdown | -49.66% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между GXC и VEA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VEA
С начала года, GXC показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VEA
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VEA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VEA в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 3.47% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.34% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VEA
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VEA
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.