Сравнение GXC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
GXC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или VEA.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VEA
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.98% против 5.23% соответственно.
GXC
14.24%
-4.77%
1.09%
11.33%
-2.36%
1.98%
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| GXC | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 12.84% |
| Макс. просадка | -72.16% | -60.70% |
| Текущая просадка | -46.13% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VEA
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между GXC и VEA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VEA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 3.00% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VEA
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VEA
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.