Сравнение GXC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
GXC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или VEA.
Корреляция
Корреляция между GXC и VEA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VEA
Основные характеристики
GXC:
0.98
VEA:
0.71
GXC:
1.57
VEA:
1.05
GXC:
1.22
VEA:
1.13
GXC:
0.53
VEA:
0.94
GXC:
2.35
VEA:
2.23
GXC:
12.78%
VEA:
4.12%
GXC:
30.66%
VEA:
12.96%
GXC:
-72.16%
VEA:
-60.69%
GXC:
-43.13%
VEA:
-4.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXC показывает доходность 5.25%, а VEA немного ниже – 5.00%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.17% против 5.70% соответственно.
GXC
5.25%
9.64%
21.57%
32.77%
-2.22%
2.17%
VEA
5.00%
4.06%
4.50%
9.29%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VEA
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXC и VEA
GXC
VEA
Сравнение GXC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VEA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.66% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VEA
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VEA
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.