Сравнение GWX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
GWX и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 4.23% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.52% против 10.05% соответственно.
GWX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.52%
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и IJR
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
GWX vs. IJR — Ранг доходности на риск
GWX
IJR
Сравнение GWX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.87 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.36 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.44 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 5.78 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.87 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GWX и IJR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и IJR
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.72% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и IJR
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -58.15% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -8.68% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -28.02% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -44.36% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.88% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -9.33% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.69% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и IJR
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.23% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.99% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 22.66% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.50% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.90% | -5.65% |