Сравнение GWX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
GWX и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или IJR.
Доходность
Сравнение доходности GWX и IJR
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.33% против 9.63% соответственно.
GWX
0.56%
-5.18%
-2.80%
10.49%
2.94%
4.33%
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
Основные характеристики
| GWX | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.32 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 20.02% |
| Макс. просадка | -63.25% | -58.15% |
| Текущая просадка | -15.21% | -4.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и IJR
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между GWX и IJR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и IJR
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.58% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% | 3.06% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и IJR
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и IJR
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.76%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.