PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GWX returned 7.61%/yr vs 10.68%/yr for IJR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWX charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности GWX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.68% соответственно.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between GWX and IJR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.71

The correlation between GWX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GWX и IJR

Секторы
GWX
IJR

Промышленность

22.0%
15.5%

Технологии

15.1%
15.5%

Сырьевые материалы

14.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.4%

Здравоохранение

8.5%
11.1%

Финансовые услуги

7.8%
16.8%

Недвижимость

7.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Энергетика

4.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Промышленность

GWX
22.0%
IJR
15.5%

Технологии

GWX
15.1%
IJR
15.5%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
IJR
5.1%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
IJR
13.4%

Здравоохранение

GWX
8.5%
IJR
11.1%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
IJR
16.8%

Недвижимость

GWX
7.2%
IJR
7.6%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
IJR
3.5%

Энергетика

GWX
4.7%
IJR
5.9%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
IJR
3.6%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

GWX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.93

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.78

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.89

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.94

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GWX и IJR

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-58.15%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.68%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-28.02%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-28.02%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-44.36%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-9.28%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и IJR

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.42%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

11.71%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.51%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

21.41%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

22.90%

-5.54%

Сравнение комиссий GWX и IJR

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и IJR

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GWX and IJR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.68% vs 7.61% for GWX. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.68% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for GWX.

GWX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.14% for IJR.

GWX is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.06% for IJR.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор