PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GWWQQQ
Дох-ть с нач. г.24.89%20.00%
Дох-ть за 1 год42.91%34.40%
Дох-ть за 3 года36.75%11.43%
Дох-ть за 5 лет30.78%21.86%
Дох-ть за 10 лет17.69%18.89%
Коэф-т Шарпа2.152.00
Коэф-т Сортино2.882.64
Коэф-т Омега1.381.35
Коэф-т Кальмара3.042.54
Коэф-т Мартина7.649.18
Индекс Язвы5.86%3.82%
Дневная вол-ть20.86%17.57%
Макс. просадка-56.74%-82.98%
Текущая просадка-1.47%-2.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GWW и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GWW и QQQ

С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.69% против 18.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3,341.32%
1,025.16%
GWW
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.007.64
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.18

Сравнение коэффициента Шарпа GWW и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
2.00
GWW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и QQQ

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GWW и QQQ

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.47%
-2.58%
GWW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и QQQ

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53%
4.42%
GWW
QQQ