PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWW и DOV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GWW и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.69%
3.56%
GWW
DOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

1.49

DOV:

1.25

Коэф-т Сортино

GWW:

2.30

DOV:

2.00

Коэф-т Омега

GWW:

1.28

DOV:

1.23

Коэф-т Кальмара

GWW:

2.22

DOV:

1.38

Коэф-т Мартина

GWW:

5.40

DOV:

7.52

Индекс Язвы

GWW:

5.93%

DOV:

3.43%

Дневная вол-ть

GWW:

21.55%

DOV:

20.62%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

DOV:

-59.48%

Текущая просадка

GWW:

-10.61%

DOV:

-8.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$54.56B

DOV:

$26.96B

EPS

GWW:

$36.93

DOV:

$11.01

Цена/прибыль

GWW:

30.34

DOV:

17.85

PEG коэффициент

GWW:

2.83

DOV:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$16.93B

DOV:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$6.65B

DOV:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.82B

DOV:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 17.54% против 13.51% соответственно.


GWW

С начала года

32.74%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

18.50%

1 год

32.50%

5 лет

28.19%

10 лет

17.54%

DOV

С начала года

24.15%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

3.85%

1 год

24.56%

5 лет

12.06%

10 лет

13.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWW c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.491.25
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.302.00
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.23
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.221.38
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.407.52
GWW
DOV

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
1.25
GWW
DOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и DOV

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DOV в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.73%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
DOV
Dover Corporation
1.09%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWW и DOV

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.61%
-8.34%
GWW
DOV

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и DOV

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.34%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34%
5.22%
GWW
DOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab