PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GWWDOV
Дох-ть с нач. г.24.89%22.75%
Дох-ть за 1 год42.91%35.00%
Дох-ть за 3 года36.75%7.31%
Дох-ть за 5 лет30.78%16.28%
Дох-ть за 10 лет17.69%13.06%
Коэф-т Шарпа2.151.74
Коэф-т Сортино2.882.67
Коэф-т Омега1.381.31
Коэф-т Кальмара3.041.30
Коэф-т Мартина7.649.21
Индекс Язвы5.86%3.96%
Дневная вол-ть20.86%20.91%
Макс. просадка-56.74%-59.48%
Текущая просадка-1.47%-3.04%

Фундаментальные показатели


GWWDOV
Рыночная капитализация$50.22B$25.73B
EPS$36.52$10.74
Цена/прибыль28.1617.43
PEG коэффициент2.731.27
Общая выручка (12 мес.)$12.54B$6.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.93B$2.38B
EBITDA (12 мес.)$2.05B$1.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GWW и DOV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GWW и DOV

С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
25,029.12%
7,210.37%
GWW
DOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWW c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.007.64
DOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.21

Сравнение коэффициента Шарпа GWW и DOV

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOV равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
1.74
GWW
DOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и DOV

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DOV в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
DOV
Dover Corporation
1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWW и DOV

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.47%
-3.04%
GWW
DOV

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и DOV

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53%
5.18%
GWW
DOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию