Сравнение GWRS с MAIN
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. GWRS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GWRS returned 2.80%/yr vs 13.05%/yr for MAIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.80% против 13.05% соответственно.
GWRS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- 2.80%
MAIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам GWRS и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.94% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.78% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between GWRS and MAIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$208.21M
MAIN:
$4.70B
GWRS:
$0.07
MAIN:
$5.22
GWRS:
100.32
MAIN:
9.93
GWRS:
66.21
MAIN:
1.13
GWRS:
3.55
MAIN:
6.60
GWRS:
2.47
MAIN:
1.52
GWRS:
$56.59M
MAIN:
$704.17M
GWRS:
$16.24M
MAIN:
$499.08M
GWRS:
$19.29M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. MAIN — Ранг доходности на риск
GWRS
MAIN
Сравнение GWRS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRS | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.09 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.18 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.60 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и MAIN
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -64.53% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -22.43% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -22.43% | -25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -27.06% | -36.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -64.53% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.05% | -19.02% | -41.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -7.30% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 10.85% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и MAIN
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 8.71% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 20.37% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 24.94% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 21.58% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 27.30% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и MAIN
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MAIN в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.20% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.26% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRS и MAIN
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
GWRS and MAIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (13.25%) compared to MAIN (8.71%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор