PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение GWRS с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с MAIN

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или MAIN.

Корреляция

Корреляция между GWRS и MAIN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности GWRS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
5.04%
GWRS
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.62

MAIN:

0.99

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.74

MAIN:

1.42

Коэф-т Омега

GWRS:

0.92

MAIN:

1.21

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.36

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.70

MAIN:

4.65

Индекс Язвы

GWRS:

10.29%

MAIN:

4.37%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.33%

MAIN:

20.57%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

GWRS:

-45.62%

MAIN:

-14.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$281.05M

MAIN:

$4.69B

EPS

GWRS:

$0.24

MAIN:

$5.85

Цена/прибыль

GWRS:

42.67

MAIN:

9.05

PEG коэффициент

GWRS:

2.89

MAIN:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -7.53%.

GWRS

С начала года

-10.38%

1 месяц

-11.07%

6 месяцев

-14.25%

1 год

-16.40%

5 лет

-0.46%

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-7.53%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

8.51%

1 год

20.14%

5 лет

24.55%

10 лет

13.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Main Street Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GWRS: -0.55
MAIN: 0.86
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.64
MAIN: 1.25
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.93
MAIN: 1.19
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GWRS: -0.33
MAIN: 0.85
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GWRS: -1.49
MAIN: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.86
GWRS
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и MAIN

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности MAIN в 7.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.95%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.01%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и MAIN

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
-16.67%
GWRS
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и MAIN

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 8.58%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.58%
13.53%
GWRS
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
13.25M
140.44M
(GWRS) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с GWRS или MAIN

FINANCIAL
3%
YTD
BARC.L
HSBA.L
NWG
MAIN
CME
AGNC
HSTOCKYIELD
2%
YTD
ABBV
VTR
MO
DIVO
HDV
FVD
HYG
BND
USMV
EFA
USM
SGOL
ARCC
MAIN
IAK
1 / 30

Последние обсуждения

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
945

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
411

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995