Сравнение GWPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или SCHD.
Основные характеристики
| GWPAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.71% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.00% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.73% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 11.38% |
| Макс. просадка | -34.15% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.06% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и SCHD
С начала года, GWPAX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и SCHD
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и SCHD
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 1.52% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% | 3.99% | 1.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и SCHD
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и SCHD
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.