Сравнение GWPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWPAX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции SCHD немного впереди с 12.30%.
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и SCHD
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GWPAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GWPAX
SCHD
Сравнение GWPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.09 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.69 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и SCHD
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и SCHD
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -33.37% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.02% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -16.85% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -33.37% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -3.27% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.34% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.76% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и SCHD
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 2.35% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.93% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.69% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.40% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.69% | +1.26% |