Сравнение GWPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или SCHD.
Основные характеристики
| GWPAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.04% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 30.83% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.75% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 11.07% |
| Макс. просадка | -34.15% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.82% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и SCHD
С начала года, GWPAX показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и SCHD
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и SCHD
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.58% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% | 1.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и SCHD
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и SCHD
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.