Сравнение GWPAX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Microsoft Corporation (MSFT).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или MSFT.
Основные характеристики
| GWPAX | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.04% | 14.14% |
| Дох-ть за 1 год | 30.83% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 9.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 24.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.75% | 26.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 19.56% |
| Макс. просадка | -34.15% | -69.41% |
| Текущая просадка | -1.82% | -8.53% |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и MSFT
С начала года, GWPAX показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.75% против 26.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWPAX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и MSFT
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MSFT в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.58% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% | 1.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и MSFT
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и MSFT
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 3.72%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.