Сравнение GWPAX с MSFT

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.87% против 22.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GWPAX и MSFT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности MSFT в 0.94%

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и MSFT.

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.