PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWPAX с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с MO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Altria Group, Inc. (MO).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или MO.

Корреляция

Корреляция между GWPAX и MO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWPAX:

0.28

MO:

1.93

Коэф-т Сортино

GWPAX:

0.66

MO:

2.90

Коэф-т Омега

GWPAX:

1.10

MO:

1.38

Коэф-т Кальмара

GWPAX:

0.35

MO:

3.83

Коэф-т Мартина

GWPAX:

1.14

MO:

8.97

Индекс Язвы

GWPAX:

7.04%

MO:

4.39%

Дневная вол-ть

GWPAX:

20.97%

MO:

19.31%

Макс. просадка

GWPAX:

-38.55%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

GWPAX:

-6.39%

MO:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.57% против 7.90% соответственно.

GWPAX

С начала года

3.03%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-2.79%

1 год

5.86%

5 лет

8.97%

10 лет

5.57%

MO

С начала года

13.03%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

8.78%

1 год

36.93%

5 лет

18.89%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWPAX и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWPAX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и MO

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MO в 6.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		0.46%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%
MO
Altria Group, Inc.		6.96%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и MO

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и MO

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 5.94%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...