Сравнение GWPAX с MO
GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) is Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GWPAX returned 12.94%/yr vs 7.80%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 32.82%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.94% против 7.80% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.94%
MO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 24.00%
- С начала года
- 32.82%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам GWPAX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 9.08% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
MO Altria Group, Inc. | 32.82% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between GWPAX and MO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between GWPAX and MO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWPAX vs. MO — Ранг доходности на риск
GWPAX
MO
Сравнение GWPAX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWPAX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.63 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и MO
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWPAX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -65.43% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -16.40% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -16.40% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -25.83% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -53.69% | +19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -11.91% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 6.53% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и MO
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 4.43%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWPAX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.47% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 18.14% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 23.27% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.82% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 23.08% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и MO
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности MO в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 5.27% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
MO Altria Group, Inc. | 5.71% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
GWPAX and MO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.47%) compared to GWPAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, GWPAX dropped -34.15% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWPAX и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор