Сравнение GVIP с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
GVIP и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или SPLG.
Корреляция
Корреляция между GVIP и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и SPLG
Основные характеристики
GVIP:
2.11
SPLG:
2.26
GVIP:
2.88
SPLG:
3.00
GVIP:
1.39
SPLG:
1.42
GVIP:
2.96
SPLG:
3.32
GVIP:
15.02
SPLG:
14.73
GVIP:
2.17%
SPLG:
1.90%
GVIP:
15.46%
SPLG:
12.40%
GVIP:
-37.09%
SPLG:
-54.50%
GVIP:
-3.36%
SPLG:
-2.50%
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.00%.
GVIP
30.79%
-0.59%
12.98%
31.09%
14.86%
N/A
SPLG
26.00%
-0.14%
9.34%
26.48%
14.82%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и SPLG
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVIP c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и SPLG
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPLG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.59% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и SPLG
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и SPLG
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.