Сравнение GVIP с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
GVIP и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.13% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.38% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.38%.
GVIP
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и SCHZ
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
GVIP vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
GVIP
SCHZ
Сравнение GVIP c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.91 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и SCHZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и SCHZ
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHZ в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и SCHZ
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -18.74% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -2.51% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -18.01% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -2.38% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.70% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 0.88% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и SCHZ
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 1.69% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 2.50% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 4.28% | +19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 6.06% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 5.40% | +16.28% |