Сравнение GVIP с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
GVIP и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или SCHZ.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и SCHZ
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.62%.
GVIP
33.20%
4.90%
14.96%
39.62%
16.50%
N/A
SCHZ
3.62%
-0.56%
4.15%
8.48%
1.44%
2.83%
Основные характеристики
| GVIP | SCHZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.90 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 18.80 | 5.35 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 14.93% | 5.96% |
| Макс. просадка | -37.09% | -16.93% |
| Текущая просадка | -0.20% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и SCHZ
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между GVIP и SCHZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVIP c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и SCHZ
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHZ в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.58% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.80% | 4.34% | 3.49% | 2.88% | 3.41% | 3.70% | 3.72% | 4.00% | 2.98% | 3.01% | 2.20% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и SCHZ
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и SCHZ
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.