PortfoliosLab logo
Сравнение GVA с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GVA и PWR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GVA и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,080.53%
3,847.35%
GVA
PWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.80

PWR:

0.36

Коэф-т Сортино

GVA:

2.51

PWR:

0.74

Коэф-т Омега

GVA:

1.31

PWR:

1.11

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.67

PWR:

0.44

Коэф-т Мартина

GVA:

4.35

PWR:

1.12

Индекс Язвы

GVA:

11.16%

PWR:

13.40%

Дневная вол-ть

GVA:

27.04%

PWR:

41.65%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

GVA:

-19.61%

PWR:

-18.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.49B

PWR:

$42.60B

EPS

GVA:

$2.62

PWR:

$6.03

Коэффициент P/E

GVA:

30.65

PWR:

47.65

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

PWR:

1.85

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

PWR:

1.80

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

PWR:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

PWR:

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

PWR:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

PWR:

$1.79B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVA показывает доходность -8.30%, а PWR немного выше – -7.98%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 10.48% против 26.59% соответственно.


GVA

С начала года

-8.30%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-1.99%

1 год

45.60%

5 лет

36.93%

10 лет

10.48%

PWR

С начала года

-7.98%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

-7.19%

1 год

11.22%

5 лет

51.99%

10 лет

26.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.80
PWR: 0.36
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.51
PWR: 0.74
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.31
PWR: 1.11
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.67
PWR: 0.44
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.35
PWR: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PWR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
0.36
GVA
PWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и PWR

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности PWR в 0.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated
0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
PWR
Quanta Services, Inc.
0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVA и PWR

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.61%
-18.80%
GVA
PWR

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и PWR

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.14%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
15.75%
GVA
PWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию