PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVA с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GVA с FTNT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или FTNT.

Корреляция

Корреляция между GVA и FTNT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GVA и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.17%
6,075.69%
GVA
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.80

FTNT:

1.34

Коэф-т Сортино

GVA:

2.51

FTNT:

2.34

Коэф-т Омега

GVA:

1.31

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.67

FTNT:

1.83

Коэф-т Мартина

GVA:

4.35

FTNT:

7.05

Индекс Язвы

GVA:

11.16%

FTNT:

8.06%

Дневная вол-ть

GVA:

27.04%

FTNT:

42.41%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

GVA:

-19.61%

FTNT:

-10.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.49B

FTNT:

$78.28B

EPS

GVA:

$2.62

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

GVA:

30.65

FTNT:

45.04

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

FTNT:

2.94

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

FTNT:

13.14

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

FTNT:

52.40

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 10.48% против 29.71% соответственно.

GVA

С начала года

-8.30%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-1.99%

1 год

45.60%

5 лет

36.93%

10 лет

10.48%

FTNT

С начала года

8.64%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

27.10%

1 год

59.93%

5 лет

36.61%

10 лет

29.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.80
FTNT: 1.34
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.51
FTNT: 2.34
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.31
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.67
FTNT: 1.83
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.35
FTNT: 7.05

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
1.34
GVA
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и FTNT

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated		0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVA и FTNT

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.61%
-10.41%
GVA
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и FTNT

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.14%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
19.70%
GVA
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию