Сравнение GUSTX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SCHO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SCHO
Основные характеристики
GUSTX:
3.08
SCHO:
3.14
GUSTX:
9.19
SCHO:
5.18
GUSTX:
4.75
SCHO:
1.70
GUSTX:
22.89
SCHO:
5.83
GUSTX:
78.12
SCHO:
17.05
GUSTX:
0.06%
SCHO:
0.33%
GUSTX:
1.51%
SCHO:
1.79%
GUSTX:
-0.67%
SCHO:
-5.69%
GUSTX:
0.00%
SCHO:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUSTX имеют среднегодовую доходность 1.42%, а акции SCHO немного впереди с 1.47%.
GUSTX
1.24%
0.00%
1.99%
4.61%
2.39%
1.42%
SCHO
2.30%
0.30%
2.52%
5.57%
1.14%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SCHO
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и SCHO
GUSTX
SCHO
Сравнение GUSTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SCHO
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 4.20% | 4.93% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SCHO
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.67%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SCHO
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.