Сравнение GUSTX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SCHO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SCHO
Основные характеристики
GUSTX:
2.81
SCHO:
3.60
GUSTX:
7.85
SCHO:
6.65
GUSTX:
4.20
SCHO:
1.90
GUSTX:
19.46
SCHO:
7.19
GUSTX:
66.40
SCHO:
20.26
GUSTX:
0.06%
SCHO:
0.35%
GUSTX:
1.40%
SCHO:
1.96%
GUSTX:
-0.72%
SCHO:
-5.23%
GUSTX:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.26% соответственно.
GUSTX
0.54%
0.34%
1.66%
3.92%
2.09%
1.20%
SCHO
1.19%
0.60%
1.57%
7.06%
2.33%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SCHO
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и SCHO
GUSTX
SCHO
Сравнение GUSTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SCHO
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SCHO в 5.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.63% | 3.70% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.37% | 5.38% | 5.59% | 2.08% | 0.61% | 2.28% | 3.63% | 2.52% | 1.96% | 1.09% | 1.02% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SCHO
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SCHO
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.34%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.