Сравнение GUSTX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SCHO.
Основные характеристики
| GUSTX | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 3.58% | 7.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 2.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 7.19 | 6.12 |
| Коэф-т Омега | 3.94 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 17.86 | 8.04 |
| Коэф-т Мартина | 60.57 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.31% |
| Дневная вол-ть | 1.40% | 2.09% |
| Макс. просадка | -0.72% | -5.28% |
| Текущая просадка | -0.00% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SCHO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SCHO
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SCHO
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SCHO
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SCHO в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.51% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.05% | 5.36% | 2.26% | 0.74% | 1.98% | 3.39% | 2.62% | 1.67% | 1.36% | 0.90% | 0.67% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SCHO
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SCHO
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.