Сравнение GUSTX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SCHO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SCHO
Основные характеристики
GUSTX:
2.34
SCHO:
2.91
GUSTX:
6.29
SCHO:
4.89
GUSTX:
3.57
SCHO:
1.66
GUSTX:
15.59
SCHO:
5.72
GUSTX:
52.88
SCHO:
14.67
GUSTX:
0.06%
SCHO:
0.38%
GUSTX:
1.33%
SCHO:
1.93%
GUSTX:
-0.72%
SCHO:
-5.17%
GUSTX:
-0.00%
SCHO:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.25% соответственно.
GUSTX
2.64%
0.00%
0.52%
3.11%
1.88%
1.04%
SCHO
5.34%
0.34%
3.00%
5.51%
2.42%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SCHO
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SCHO
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SCHO в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.06% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.77% | 5.99% | 1.97% | 0.65% | 2.08% | 3.63% | 2.72% | 1.80% | 1.23% | 1.06% | 0.71% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SCHO
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SCHO
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.