PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTY с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTY с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTY и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTY и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTY
Getty Realty Corp.		19.04%-2.86%9.91%-8.76%11.68%22.75%-11.32%16.81%13.56%11.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.66% против 4.69% соответственно.

GTY

1 день
0.91%
1 месяц
-1.66%
С начала года
19.04%
6 месяцев
22.65%
1 год
10.93%
3 года*
2.48%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.66%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Getty Realty Corp.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с GTY:
GTY с VICIGTY с IRMGTY с SARGTY с STAGGTY с ^GSPCGTY с WPCGTY с SCHD
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

GTY vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTY
Ранг доходности на риск GTY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTYVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.13

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.30

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.18

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

0.70

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTY vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTYVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTY и VNQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и VNQ

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTY
Getty Realty Corp.		5.95%6.92%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок GTY и VNQ

Максимальная просадка GTY за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GTYVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-73.07%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.44%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-34.48%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-42.40%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-9.24%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-13.71%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

3.21%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и VNQ

Getty Realty Corp. (GTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.78% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTYVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.57%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

9.28%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

16.31%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

18.80%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

20.70%

+6.70%