Сравнение GTOQ с NHYB
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOQ is actively managed, while NHYB is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTOQ показывает доходность 1.84%, а NHYB немного выше – 1.91%.
GTOQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOQ и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.84% | 1.00% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.91% | 1.24% |
Correlation
The correlation between GTOQ and NHYB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. NHYB — Ранг доходности на риск
GTOQ
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTOQ c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOQ | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и NHYB
Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -2.40% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.20% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.36% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.64% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 3.64% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.64% | +1.87% |
Сравнение комиссий GTOQ и NHYB
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и NHYB
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности NHYB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.83% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.25% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOQ and NHYB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 4.25% for NHYB.
They also come from different issuers: Invesco and Nuveen. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор