Сравнение GTOQ с MHY
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOQ показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
GTOQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOQ и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.84% | 1.28% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between GTOQ and MHY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. MHY — Ранг доходности на риск
GTOQ
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTOQ c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOQ | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и MHY
Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -1.58% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.04% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.29% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.99% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 2.99% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 2.99% | +2.52% |
Сравнение комиссий GTOQ и MHY
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и MHY
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.83% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOQ and MHY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOQ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOQ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: Invesco and Man Group. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор