PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIL.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIL.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTIL.DE (Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds. GTIL.DE is actively managed, while ETLQ.DE is passively managed. Over the past year, GTIL.DE returned 23.20% vs 23.85% for ETLQ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTIL.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности GTIL.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C (GTIL.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIL.DE показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

GTIL.DE

1 день
0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.33%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIL.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)20252024
GTIL.DE
Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C		8.33%7.95%-2.33%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%-2.09%

Correlation

The correlation between GTIL.DE and ETLQ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.96

The correlation between GTIL.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GTIL.DE:
GTIL.DE с CBUH.DEGTIL.DE с XNAS.DEGTIL.DE с BBCK.DEGTIL.DE с WEBG.DEGTIL.DE с XNGI.DEGTIL.DE с CBUG.DEGTIL.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

GTIL.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIL.DE
Ранг доходности на риск GTIL.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIL.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIL.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIL.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIL.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIL.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIL.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C (GTIL.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIL.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.13

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.98

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.56

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

14.23

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIL.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIL.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIL.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIL.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.93

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GTIL.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка GTIL.DE за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIL.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIL.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-33.38%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.68%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.33%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.68%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIL.DE и ETLQ.DE

Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C (GTIL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GTIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIL.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.68%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.77%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

11.18%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.06%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.74%

-0.23%

Сравнение комиссий GTIL.DE и ETLQ.DE

GTIL.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIL.DE и ETLQ.DE

Ни GTIL.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GTIL.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GTIL.DE.

They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for GTIL.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIL.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор