Сравнение GTFBX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
GTFBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1993 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFBX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFBX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTFBX T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund | 0.06% | 6.52% | 2.48% | 8.40% | -11.12% | 1.42% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFBX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
GTFBX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.27%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFBX и FHMIX
GTFBX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
GTFBX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
GTFBX
FHMIX
Сравнение GTFBX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFBX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 8.93 | -7.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.98 | -2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 13.55 | -11.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 49.68 | -43.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFBX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.32 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GTFBX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFBX и FHMIX
Дивидендная доходность GTFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFBX T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund | 6.54% | 6.11% | 3.28% | 3.47% | 2.05% | 2.10% | 2.34% | 2.61% | 2.91% | 2.94% | 3.01% | 3.22% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTFBX и FHMIX
Максимальная просадка GTFBX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFBX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFBX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -0.50% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -0.20% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.10% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.07% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.05% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFBX и FHMIX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GTFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFBX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.10% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.63% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 0.96% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.78% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.78% | +3.38% |