PortfoliosLab logo
Сравнение GSL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSL и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.90%
557.08%
GSL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.07

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GSL:

0.32

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GSL:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.04

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GSL:

0.11

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GSL:

18.63%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GSL:

32.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GSL:

-46.29%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.15% против 12.12% соответственно.


GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.02%

10 лет

-3.15%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.07
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.32
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.04
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.11
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.54
GSL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и VOO

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSL
Global Ship Lease, Inc.
8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GSL и VOO

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.29%
-9.90%
GSL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и VOO

Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.77%
13.96%
GSL
VOO