PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GSL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSL
Global Ship Lease, Inc.		9.15%73.47%18.09%28.97%-22.16%100.35%34.65%78.02%-46.55%-22.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSL имеют среднегодовую доходность 19.35%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.

GSL

1 день
1.10%
1 месяц
-8.42%
С начала года
9.15%
6 месяцев
27.09%
1 год
75.30%
3 года*
35.96%
5 лет*
29.36%
10 лет*
19.35%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Ship Lease, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GSL:
GSL с ZIMGSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с ACMRGSL с JXNGSL с SFL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GSL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.07

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.66

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.00

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

7.32

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.07

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Корреляция

Корреляция между GSL и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и QQQ

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.11%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GSL и QQQ

Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-82.97%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-12.62%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-35.12%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.50%

-35.12%

-51.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.86%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.32%

-32.99%

-26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

3.44%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и QQQ

Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

6.61%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

12.82%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

22.70%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

22.38%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

22.25%

+33.81%