PortfoliosLab logo
Сравнение GSL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSL и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.66%
1,249.00%
GSL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.07

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

GSL:

0.32

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

GSL:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.04

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

GSL:

0.11

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

GSL:

18.63%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

GSL:

32.27%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GSL:

-46.29%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.15% против 16.72% соответственно.


GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.02%

10 лет

-3.15%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.07
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.32
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.04
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.11
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.47
GSL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и QQQ

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSL
Global Ship Lease, Inc.
8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GSL и QQQ

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.29%
-12.28%
GSL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и QQQ

Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что GSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.77%
16.86%
GSL
QQQ