Сравнение GSK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или VTI.
Основные характеристики
| GSK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 18.47% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 12.18% |
| Макс. просадка | -55.72% | -55.45% |
| Current Drawdown | -7.30% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между GSK и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и VTI
С начала года, GSK показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.78% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и VTI
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.55% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSK и VTI
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.72%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и VTI
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.