Сравнение GSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GSK и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и SCHD
Основные характеристики
GSK:
-0.47
SCHD:
0.12
GSK:
-0.50
SCHD:
0.28
GSK:
0.94
SCHD:
1.04
GSK:
-0.43
SCHD:
0.12
GSK:
-0.78
SCHD:
0.51
GSK:
15.61%
SCHD:
3.68%
GSK:
26.14%
SCHD:
15.45%
GSK:
-55.21%
SCHD:
-33.37%
GSK:
-22.26%
SCHD:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.43% против 10.46% соответственно.
GSK
3.07%
-14.48%
-12.38%
-12.22%
1.71%
1.43%
SCHD
-4.45%
-8.02%
-6.96%
1.31%
13.70%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSK и SCHD
GSK
SCHD
Сравнение GSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и SCHD
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SCHD в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 4.50% | 4.60% | 3.75% | 4.78% | 4.92% | 5.49% | 4.28% | 5.55% | 5.72% | 7.06% | 5.96% | 6.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GSK и SCHD
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и SCHD
GlaxoSmithKline plc (GSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.08% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.