Сравнение GSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GSK и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и SCHD
Основные характеристики
GSK:
-0.38
SCHD:
1.19
GSK:
-0.39
SCHD:
1.76
GSK:
0.95
SCHD:
1.21
GSK:
-0.32
SCHD:
1.70
GSK:
-0.61
SCHD:
4.36
GSK:
14.80%
SCHD:
3.10%
GSK:
24.01%
SCHD:
11.38%
GSK:
-54.70%
SCHD:
-33.37%
GSK:
-18.50%
SCHD:
-3.68%
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.43% против 11.18% соответственно.
GSK
8.04%
9.30%
-11.69%
-9.58%
5.78%
5.43%
SCHD
3.15%
0.68%
4.27%
13.92%
11.66%
11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSK и SCHD
GSK
SCHD
Сравнение GSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и SCHD
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 4.26% | 4.60% | 3.75% | 4.78% | 6.14% | 6.86% | 5.34% | 6.93% | 7.13% | 8.82% | 7.43% | 7.60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GSK и SCHD
Максимальная просадка GSK за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и SCHD
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.