Сравнение GSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности GSK и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.46% соответственно.
GSK
-6.46%
-12.50%
-24.30%
-1.51%
-1.61%
1.53%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| GSK | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 11.09% |
| Макс. просадка | -55.21% | -33.37% |
| Текущая просадка | -25.62% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSK и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и SCHD
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 4.67% | 3.75% | 4.78% | 4.92% | 5.49% | 4.28% | 5.55% | 5.72% | 7.06% | 5.96% | 6.09% | 4.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GSK и SCHD
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и SCHD
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.