Сравнение GSJY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSJY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSJY или VOO.
Основные характеристики
| GSJY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.89% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 15.75% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 12.23% |
| Макс. просадка | -32.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.93% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между GSJY и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и VOO
С начала года, GSJY показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и VOO
GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSJY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и VOO
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.94% | 2.12% | 2.13% | 1.73% | 1.12% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и VOO
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и VOO
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.