PortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSJY и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GSJY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.78%
223.42%
GSJY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.37

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.66

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GSJY:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.54

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.71

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.49%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GSJY:

-1.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


GSJY

С начала года

4.79%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.12%

1 год

8.82%

5 лет

8.09%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSJY и VOO

GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSJY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSJY: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.37
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.66
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSJY: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.54
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.71
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.54
GSJY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и VOO

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.57%1.64%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и VOO

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-9.90%
GSJY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и VOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 12.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
13.96%
GSJY
VOO